publicaciones seleccionadas
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artículo
- A Rank Approach for Studying Cross-currency Bases and the Covered Interest Rate Parity 2019
- Detecting Exchange Rate Contagion Using Copula Functions 2019
- Volatility Spillovers Among Global Stock Markets: Measuring Total and Directional Effects 2019
- Sovereign Default Risk in OECD Countries: Do Global Factors Matter? 2017
- Stock Market Volatility Spillovers: Evidence for Latin America 2017
- The International Transmission of Risk: Causal Relations Among Developed and Emerging Countries' Term Premia 2016
- Exchange Rate Contagion in Latin America 2015
- Latin American Exchange Rate Dependencies: A Regular Vine Copula Approach 2015
- Efectos de «ángeles caídos» en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa 2014
- Fallen Angels Effect in the Colombian Stock Market: The Case Study of Interbolsa Events [Efectos de «ángeles caídos» en el mercado accionario colombiano: Estudio de eventos del caso interbolsa] 2014
- Transmisión de tasas de Interés bajo el esquema de metas de inflación: evidencia para Colombia 2009
- Una descripción de la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia 2008
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documento de trabajo
- Estimating the Value at Risk of a bank’s portfolio in sovereign bonds using a DCC-Copula model 2021
- Medidas de riesgo financiero usando cópulas: Teoría y aplicaciones 2019
- Detecting Exchange Rate Contagion Using Copula Functions 2018-08
- A Rank Approach for Studying Cross Currency Bases and the Covered Interest Rate Parity 2017-05
- Sovereign Default Risk in OECD Countries: Do Global Factors Matter? 2017-05
- Volatility Spillovers among Global Stock Markets: Measuring Total and Directional Effects 2017-01
- Stock Market Volatility Spillovers: Evidence for Latin America 2016-05
- Financial Contagion in Latin America 2015-05
- The International Transmission of Risk: Causal Relations Among Developed and Emerging Countries’ Term Premia 2015-03
- Exchange Rates Contagion in Latin America 2014-09
- Efectos de "ángeles caídos" en el mercado accionario colombiano: estudio de eventos del caso Interbolsa 2013-09
- Transmisión de tasas de interés bajo el esquema de metas de inflación: evidencia para Colombia 2008-06
- Medidas de riesgo financiero usando cópulas: teoría y aplicaciones 2008-02
- Una aproximación a la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia a través de modelos GARCH multivariados 2006-02
- Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia 2005-07
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